Media Indicatore Reversione Del Segnale Forex

Ritorno alla mean reversion alla media nel Forex è un potente mezzo per ottenere una migliore market timing per i segnali di trading e di molti sistemi di trading utilizzano questo concetto di generare grandi profitti a lungo termine. Qui vedremo la logica dietro di esso e troverete anche un ritorno completo alla strategia media che si può leggere di più su, facendo clic sul banner in questa pagina. La strategia si basa su un semplice indicatore di trading unico ma prima lascia guardare a ciò che reversione alla media è in realtà e perché funziona. Reversione degli scambi media si basa sul semplice concetto che i prezzi oscilleranno tra alti e bassi quando l'avidità spinge i prezzi al lontano al rialzo in un mercato toro e quando la paura li spinge lontano al ribasso in un mercato orso. Prezzo di qualsiasi coppia di valute sarà comunque tornare ad una media o di prezzo medio. Il prezzo medio è quindi fair value Jeremy Siegel ha sviluppato questo concetto per i mercati finanziari e ha detto: i rendimenti possono essere molto instabile nel breve periodo, ma molto stabile nel lungo periodo. Il motivo per cui è a breve termine, le emozioni hanno un impatto molto maggiore sul commercio rispetto ai fondamentali, ma a lungo termine i grandi fondamenti tendono ad avere un impatto maggiore. Utilizzando il concetto di profitto In primo luogo si deve decidere ciò che un prezzo medio sarà e cercare di utilizzare questo livello di riacquistare a in un trend toro o rivendere ad un trend ribassista. Può anche essere utilizzato per oscillare commerciali mosse di ipercomprato e ipervenduto per un ritorno ad una media media. e una media comune utilizzo è 20 giorni MA. La banda di Bollinger ha un semplice MA 20 giorni che è la metà Band e si sposta verso le fasce esterne possono essere utilizzati per l'ingresso tempo di mestieri per un ritorno alla metà band. La banda Bollinger permette di vedere la deviazione standard dalla media dei prezzi e il commercio a scopo di lucro e quanto sopra è solo un esempio di come i commercianti commercio picchi di prezzo da una media mobile. Ci sono degli svantaggi naturalmente a questa forma di commercio: i mercati Forex sono inclini a eventi cigno nero dove i prezzi diventeranno altamente volatile e deviare lontano dal prezzo medio drasticamente, ma se usato correttamente un ritorno alla strategia media possono fare ottimi profitti a lungo termine. Mercati spendono solo circa 30 di loro tempo trend fortemente e l'altro 70 della volontà commerciare con meno volatilità e la sua in questi periodi che l'utilizzo di un ritorno alla strategia media è un modo ideale per fare profitti. Le migliori tecniche di trading Ci sono molte strategie differenti che possono essere impiegati per il commercio un ritorno ad un movimento linee di media e semplici di tendenza su un grafico possono essere utilizzati e un indicatore tecnico, come la banda di Bollinger possono anche essere utilizzati. Forex Indicatore mean reversion L'indicatore di mean reversion Forex è un indicatore specifico che calcola e visualizza una media (prezzo) in base al livello medio (una media mobile semplice) impostazione. L'indicatore calcola allora e mostra due bande su entrambi i lati del significato di questi livelli sono basati sui movimenti percentuali derivate dalla lettura corrente Average True Range (ATR). Entrambi i livelli, nonché l'impostazione del livello medio, possono essere impostati dall'utente e possono essere modificate come qualsiasi altro indicatore in un grafico. L'indicatore mostra ipervenduto ipercomprato in tempo reale e consente agli operatori di guadagnare un vantaggio nella loro ricerca di profitti. L'indicatore viene fornito con istruzioni complete e logica e può essere utilizzato in combinazione con altri indicatori tecnici o uno strumento di negoziazione stand alone. Per saperne di più basta cliccare il banner in questa pagina per leggere più in dettaglio come la strategia works. RSI 2575 mean reversion sistema La RSI 2575 mean reversion sistema utilizza l'indice di forza relativa per valutare quando un titolo viene ipervenduto durante un trend al rialzo o ipercomprato durante una tendenza al ribasso. Ha lo scopo di fare mestieri veloci che durano solo per pochi giorni. L'evidenza storica mostra che il sistema può essere redditizia in più di 70 dei suoi commerci, la registrazione fino a 1 profitto su ogni commercio positivo. Informazioni sul sistema Il sistema è stato pubblicato da Larry Connors e Cesar Alvarez nel loro libro High Probability Trading ETF: 7 Strategie professionali per migliorare la vostra ETF Trading. In quel libro, essi suggeriscono che la regolazione del periodo di tempo per l'indicatore RSI dal suo standard di 14 fino a 4 aumenterà notevolmente il bordo di tale indicatore. Il sistema utilizza un 200 giorni media mobile semplice (SMA) per determinare la tendenza a lungo termine. Poi, si segnala una lunga qualsiasi momento la posizione di un mercato in una tendenza rialzista ha il suo indicatore RSI calo al di sotto 25. Si esce quella posizione quando l'RSI incrocia sopra 55. Per un mercato downtrending, il sistema entra in una posizione corta quando l'RSI supera 75 e esce quella posizione quando l'RSI scende sotto 45. il Regole sistema dei prezzi GT 200 SMA Prezzo lt 200 SMA Uscita breve quando: Backtesting Risultati Nel loro libro, Connors e Alvarez backtested questa strategia in 20 ETF dalla nascita di ciascun ETF fino alla fine del 2008. ci sono stati un totale di 786 segnali di commercio sul lato lungo che in media un rendimento del 1,48 per il commercio. I mestieri in media una lunghezza di 6,2 giorni e 82,2 di tutti i mestieri sono stati vincitori. Sul lato corto, 383 commerci sono stati segnalati. Quei mestieri in media un utile di 1,26 per il commercio, con ogni commercio durata media di 7,4 giorni e 68.1 di quei traffici sono stati vincitori. Chiedendosi se la pubblicazione il sistema sarebbe inclinare le sue prestazioni, blogger Sanz Profeta testato il sistema a partire dall'inizio del 2009 a settembre 5, 2012 segnali di trading sia lunghe che corte. I suoi risultati hanno mostrato che il sistema registrato un rendimento annuo del 7,78, con un prelievo di 13,38. Egli ha anche notato che il sistema ha prodotto vincitori il 73.44 dei suoi traffici. Sistema di analisi Rispetto agli altri sistemi di mean reversion abbiamo coperti, l'RSI 2575 sistema sembra essere in grado di sovraperformare il giorno System 3 HighLow. ma non il multiplo Giorno mean reversion sistema. I risultati per tutti e tre i sistemi sono molto simili. Tutti accumulare piccoli profitti attraverso un sacco di mestieri veloci, e hanno un tasso molto elevato vittoria su quei mestieri. Il problema con questo sistema è lo stesso di ogni altro sistema di mean reversion, che si lascia aperta a prendere una perdita paralizzante. A questo proposito, questi sistemi mean reversion sono in realtà molto simili a martingala sistemi. Hanno quasi sempre producono un profitto, tranne quando un cigno nero si presenta. L'RSI è infine sta per tornare al centro in cui si esce dal commercio, e di solito lo farà piuttosto rapidamente. Tuttavia, tutto ciò che serve è una volta che doesn8217t di cancellare completamente fuori. Idee di miglioramento per entrambi i precedenti sistemi di mean reversion, ho suggerito che sarei curioso di vedere come l'aggiunta di un componente di stop-loss avrebbe un impatto sui risultati. Lo stesso vale per questo sistema. L'impostazione di un ordine di stop-loss per ogni posizione permetterebbe di proteggere il vostro lato negativo, tuttavia abbiamo don8217t sappiamo quanti commerci avrebbe colpito la nostra sosta prima di diventare redditizia. Ho anche discusso la negoziazione di un sistema di reversione media come parte di un pacchetto che commercia più sistemi. Se si dovesse abbattere un certo numero di sistemi diversi e quindi determinare un modo per il commercio ciascuno di loro quando erano più probabilità di avere successo, forse si potrebbe guadagnare un vantaggio. Ancora una volta, questo richiederebbe numerosi test. Un'altra idea che sarei interessato a testare sarebbe mettere un limite di tempo su ogni commercio. Sarebbe interessante esplorare come molti dei perdendo mestieri è durato più a lungo rispetto alla lunghezza media del commercio. Forse siamo riusciti a trovare una lunghezza che potrebbe aver preso le perdite più piccole prima di diventare perdite maggiori. SPY Esempio Il grafico corrente della spia fornisce un grande esempio per questo sistema. La spia è ben al di sopra i suoi 200 giorni di SMA, quindi è in una tendenza rialzista. Il suo indicatore RSI immerso fino a 25 due volte nel mese di giugno. Ciascuno di questi commerci sarebbero stati usciti con profitto solo pochi giorni più tardi come la RSI un salto indietro superiore a 55 entrambe le volte. Tenete a mente che questo è solo un esempio su una dimensione incredibilmente piccolo campione. Il sistema non è certamente garantita per eseguire in questo modo ogni volta. Lascia un Commento Annulla risposta