Kangaroo Forex

Kangaroo EA Circa un mese fa, diversi lettori mi ha contattato e ha sottolineato Kangaroo EA. Devo ammettere che suscitato la mia curiosità, al momento, anche se aveva solo un test in avanti e alcune informazioni generali, così ho seguito che tipo di vicino e contattato l'autore su di esso. Come si è visto, lo sviluppatore ampiamente utilizzato i metodi descritti nel mio articolo di dati tick. quindi era già familiarità con il mio lavoro e lui è stato così gentile da promettere (e fornire) una copia di revisione, non appena è stato rilasciato l'EA. Con mia grande gioia assoluta, la mia pagina di dati tick è nemmeno menzionato nel manuale. Nel momento in cui ho iniziato a seguirlo, tulipfx. home page di canguro che si configura più o meno in stile blog, già conteneva una serie di articoli molto interessanti che ho letto da cima a fondo e ho tenuto d'occhio su di esso da allora, leggendo gli articoli che sono saltate fuori nel frattempo . Consiglio vivamente la lettura di queste rivalutazioni che toccano alcune vecchie nuovi argomenti amplificatori, presento alcuni problemi in una nuova luce e TulipFX sembra avere una frequenza più elevata invio di me. Torna alla EA, a che fare con un sistema che commercia esclusivamente su AUDUSD M5, utilizzando una strategia particolare che sembra incorporare elementi dalla rete, scalping, di tendenza e di ritracciamento stili di negoziazione, secondo l'autore. Devo ammettere che ho provato a guardare dentro per confermarla, ma senza molto successo la EA non riesce a decompilare, anche con l'ultima versione del software Purebeam e per di più si tratta di una piuttosto grande DLL che sembra essere criptati, così ho indovinare TulipFX si è prodigato sul tema della sicurezza. Siamo spiacenti Signor sviluppatore, ho dovuto cercare di sbirciare dentro e spero che capirete che non rientravano con intento doloso. Mentre io sono su questo argomento, Ive ha rifiutato una copia di revisione da uno sviluppatore a causa di me che sono un cracker8221 8220professional. Anche se apprezzo il complimento, non è del tutto vero e qualsiasi autore EA lettura di questo dovrebbero essere consapevoli del fatto che io non sono fuori per ottenere i loro prodotti diffuso sui forum casuali. Qualsiasi EA che viene dato a me a scopo di revisione è solo andare a essere utilizzato per questo e non sta lasciando le mie mani. Il che mi porta ad un altro aspetto dello stesso argomento: si prega di interrompere me scrivendo a chiedere copie di EA vari, io non faccio che, anche se si offrono di pagare. Ive è riuscito a mettere un sacco di distanza tra me e il 8220educating scene8221 EA nei mesi passati e voglio continuare in questo modo. Io alla deriva dal soggetto, ancora una volta, in modo di tornare al Kangaroo EA. che cosa è veramente interessante è il modo in cui si tratta di notizie. Io non credo Ho visto ogni EA così in grado di gestire le notizie come questa. Lo sviluppatore è andato fino a fornire un file di stampa con notizie storiche per backtesting Quello è un successo in sé: io ho mai visto nessuno di EA che potrebbe essere backtested con le notizie prima di canguro. Ma Im già troppo avanti di me stesso, anche se ho visto il whitepaper EA un paio di settimane fa, im morire di curiosità di vedere l'impatto delle notizie evasione sulle mie estensivi. Kangaroo EA combina diverse strategie nel suo commercio. Innanzitutto, il funzionamento visibile della EA costituito da una griglia di down-media fino a 6 scambi (secondo le impostazioni di default). Per dirla in parole povere, l'EA apre un mestiere e come il mercato va contro la posizione (se lo fa), mantiene l'apertura di commerci fino a quando non raggiunge il suo massimo di 6. Si chiude sempre tutti i mestieri che condividono la stessa direzione insieme e ciò è ottenuto spostando il bersaglio take profitti degli ordini esistenti come quelli nuovi vengono aperti. I suoi segnali di ingresso sono presumibilmente basate su ritracciamenti del trend AUDUSD di fondo, a quel punto l'EA tenta di aprire un commercio scalping con un obiettivo di take profit di 20 pips e uno stop loss di 60 pip. Mentre il mercato inizia dirigendosi verso la SL della posizione, nuovi mestieri sono aperti a diversi livelli, mentre il TP viene spostato più vicino al mercato. Alla fine, se TP viene colpito, porta ancora circa 20 pip vale la pena di profitto alla dimensione iniziale molto. Ciò solleva la questione: che cosa succede quando colpisce SL La risposta a che non è facile a causa della distanza tra gli ordini, ma in poche parole si ottiene un prelievo. Il manuale EA ha una regola del pollice per calcolarlo: moltiplicare il rischio configurato per 4 per calcolare il potenziale prelievo (in percentuale) il risultato di una situazione del genere. Da quello che vedremo nelle estensivi di sotto, questo sembra essere vero. Edit: l'obiettivo di profitto è regolata dalla diffusione così ho inizialmente pensato che fosse più bassa. In realtà, it8217s 20 meno la vostra diffusione. Va notato che la EA prende diffuse in considerazione quando si imposta il suo TP SL amplificatore, in modo che il abbassare la diffusione AUDUSD, migliore è la EA si esibirà. Questo porterà probabilmente ad un sacco di differenze da broker a broker, ma come si può vedere dai miei backtests sotto, sembra funzionare con la diffusione 3 circa così come con la diffusione 2. Linea di fondo è che la migliore è la diffusione, la più velocemente i mestieri sono chiusi e minore è la probabilità di EA colpire uno stop loss. Ive ha assistito diverse occasioni in cui la EA ha preso oggetto della copertura stessa mestieri, quindi aspetto esterno non molto amichevole alle regole NFA. Poi di nuovo, io non sono molto amichevole per la NFA governa sia e non so qualsiasi operatore o intermediario che è. Probabilmente si può eseguire su un broker che fa rispettare le regole NFA nel loro terminale MT4, ma è probabile che perdere traffici di tanto in tanto. Va notato che la EA non commercia molto spesso. Mentre di solito ci sono circa 2 mestieri a settimana (da 8220trade8221 intendo posizione, ogni posizione tale dover fino a 6 mestieri), Ho visto settimane senza un mestiere. La maggior parte delle posizioni sono in genere chiuse entro 24 ore, ma ho incontrato un paio di situazioni abbastanza in cui i commerci sono tenute aperte per 2-3 giorni. Non esiste il concetto di un session8221 8220trading: le posizioni sono aperte tutto il giorno, con la notevole eccezione di venerdì e dei primi lunedì. La EA funziona esclusivamente su AUDUSD, almeno per ora. Il suo chiaro se verrà eseguito su altre coppie, ma un articolo sul sito web sviluppatori sembra indicare un futuro concorso per questo. tulipfx contiene diversi articoli interessanti, non necessariamente legati alla EA. La maggior parte di loro sono completamente la pena di leggere, alcuni addirittura permettono di approfondire il processo di sviluppo di EA. A giudicare dagli articoli e dalla dimensione del file ex4, chiaramente non è questo il EA tipico che è stato messo insieme durante la notte, ma piuttosto un sforzo solido è stato messo in esso. La pagina dedicata alla Kangaroo EA è semplicemente meraviglioso: è dotato di una notevole mancanza di marketing di stronzate e riesce anche a essere divertente in alcuni punti. Im abbastanza contento che ho trovato una persona come la pensano, che pretende molto apprezzare i siti web marketing aggressive. In particolare, theres un link al whitepaper che contiene backtests dettagliate, i dettagli grafici e informazioni EA non è sicuro se la sua disposizione a meno che non sei iscritto, ma la registrazione è gratuita. C'è anche un widget Myfxbook per un account di prova demo avanti che sto anche andando a postare qui: Edit 08.12.2010: There8217s anche un account in diretta sul sito ora, che è stato iniziato il 05.11.2010. Per comodità, I8217m anche inviare il suo widget myfxbook qui: Edit 20.12.2010: ho ricevuto un whitepaper aggiornata da parte dell'autore che si attualizza con informazioni v4.1. Tutti i link whitepaper in questo articolo sono stati aggiornati per puntare al nuovo. A quanto pare, TulipFX intende essere in giro per un po ': sono portato a credere che Kangaroo EA è solo il primo di una serie di EA destinate a essere rilasciate. Si dovrebbe davvero dare un'occhiata al white paper che ho citato. A differenza di molti documenti simili, questo uno non raffigurano solo vincere scenari, ma anche cosa succede quando le cose vanno male. Si va in un sacco di dettagli circa il funzionamento interno della EA e ha qualche buon risultato analisi che completano questo articolo. Parametri oltre al manuale, il pacchetto di consegna (che consiste in un archivio zip) contiene anche un file di installazione, che installa un gruppo di file in una cartella MT4 esistente: l'EA stessa, una DLL, alcuni indicatori, alcuni file di set e l'archivio delle notizie di cui sopra che è installato proprio nella directory testerfiles, pronto per backtesting. Nel normale funzionamento (in avanti), un file di notizie aggiornate viene scaricato ogni ora. Lasciando da parte questi file, il manuale è molto descrittiva sul tema dei parametri della EA. Ci sono tre file set preconfigurati con differenti valori di rischio e io non credo che nessuno in realtà ha bisogno di toccare i parametri di EA, una volta uno di questi file viene caricato. Tuttavia, sono sicuro che alcuni di voi vorranno giocare con la EA un po 'in estensivi e ci sono diversi parametri che permetteranno che, come ad esempio il numero massimo di ordini che possono essere aperte in un momento o il valore di stop loss. Se lo fai backtest, si dovrebbe utilizzare i dati tick e si dovrebbe tenere a mente che si deve avere un grafico aperto con l'EA in funzione, altrimenti il ​​commercio solito backtest. Ho quasi fatto un pazzo di me stesso inviando l'autore, quando mi sono imbattuto in questo problema, anche se la sua specificato nel manuale. Naturalmente, esiste anche una regolazione rischio, nonché un ambiente molto fisso, una configurazione parametri e manualauto GMT slittamento, ma la parte veramente interessante è quello con le opzioni notizie. Il commercio bloccando periodo prima e dopo la notizia può essere configurato in pochi minuti e vi è anche una configurazione elegante per la notizia che dovrebbe essere evitato. Alcuni degli eventi di cronaca grandi generali (come annunci dati sulla disoccupazione) sono pre-configurati, ma l'utente può selezionare quale ulteriore novità dovrebbe EA schivare, per valuta o di impatto. Se si seleziona VisualMode (e lo è di default), una volta Kangaroo EA è attaccato al grafico un display carina si presenta nella parte in basso a sinistra del grafico e ci informa sul numero di imminenti e passati eventi di cronaca, con un colpo di testa verde bar. Quest'ultimo ha una bella abitudine di che diventa rosso quando theres avvicina notizia che farà arrestare il commercio di EA. C'è anche una visualizzazione di stato colorato sul grafico che descrive alcune delle opzioni di configurazione EA, informazioni di autenticazione e altre cose, come il lotto successivo, il rischio configurato e il conto del patrimonio netto. Credo che la scelta del colore per l'area di stato è abbastanza banale, pericolosamente confinante con brutto, ma poi quello non è ancora quello che di solito acquista un EA per. Mentre si parla di questo display, ho notato un piccolo bug e già informato l'autore su di esso: il display lot8221 8220next non è corretto quando l'EA è collegato al grafico ed esso solo gli aggiornamenti al termine della prima barra di 5 minuti. Ive ha assicurato che il suo solo un problema visivo e che sarà corretto in una nuova versione più presto. Dal momento che erano intorno al periodo delle vacanze, vale la pena notare che la documentazione menziona la EA non si scambi tra 22.12 e 05.01. Backtesting Il manuale chiaramente afferma che i risultati ottenuti con i dati Metaquotes dal centro storico non sono buone, ma ho provveduto a backtest utilizzando i dati 1999-2010 in ogni caso. Molti broker sembrano avere il AUDUSD diffondersi al di sotto di 2 pips maggior parte del tempo, ma ci sono anche alcuni che hanno sopra 2, così ho deciso di fare tutte le prove con la diffusione 2 se non diversamente specificato. Per qualche motivo (probabilmente perché ho pensato che conosco meglio e perché EA sono in genere overleveraged), mi sembrava che l'impostazione rischio di 5 8211 default EA 8211 è stato un po 'troppo alto, quindi ho usato 3 nella maggior parte dei miei test. Come si è visto, mi sbagliavo: il rischio di 3 realmente non forniscono un gran botto, quindi 5 è probabile un ambiente migliore. Dopo aver terminato tutti i test retrospettivi, ho deciso di configurare il rischio di 5 sul mio conto dal vivo (pubblicato sotto). Altro che le suddette modifiche nei parametri, tutto è stato impostato sul valore predefinito, con l'eccezione di VisualMode (che ho disabilitato per alcuni dei miei test quando mi sono ricordato che gli oggetti del grafico diminuire la velocità di backtesting) e il filtro notizia, che era in fase costantemente attivata e disattivata. Ho usato un terminale GoMarkets per i test retrospettivi e il GMT offset è stato fissato a 2 per tutti i test di dati Metaquotes e 0 per i test di dati Dukascopy tick. Errata: dopo aver finalizzato il test, ho notato che la diffusione utilizzato per tutti i test di dati Metaquotes stato accidentalmente impostato a 2,2 pip invece di 2,0, quindi un po 'al di sopra della media ho inteso. Dal momento che la EA eseguita abbastanza buono, ho deciso di non rifare i test perché la differenza sarebbe probabilmente minore. Successivamente modificare: Ho anche notato che in qualche modo i miei test sono stati fatti con il parametro fridayendhour impostato su 6. Non ho idea di come sia arrivato impostata su quel valore, ma il default della versione finale usato per essere 1 e un aggiornamento rapido è stato rilasciato con questo valore inadempiente a 0. nel frattempo, ho ricevuto una versione beta che è in fase di test in questo momento e che si suppone essere rilasciato ai clienti in un paio di giorni. Oltre alle due questioni che ho citato sopra (voci di notizie di registro con il filtro notizie disattivato e il calcolo primo lotto) e per il cambiamento fridayendhour, questa versione aggiunge anche OrderReliable per chi ha problemi di broker. Come si è visto, l'impostazione fridayendhour ha una piuttosto grande impatto sui estensivi, così, visto che era il mio errore, mi sono sentito in dovere di ripetere il test tutti gli scenari e aggiornare di conseguenza la revisione, anche utilizzando diffondere 2.0 nelle backtests dati MetaQuotes. Io ancora collegare le backtests anziani accanto a ogni nuovo backtest. Il primo test ho fatto è stato con un sacco fissi (0,1) e il filtro notizie disattivata, sui dati Metaquotes. Il backtest iniziale (con 2,2 diffusione e l'impostazione fridayendhour non corretta) è ancora disponibile qui. KangarooEA 1999-2010, molto fisso 0.1, filtro notizie disabilitata mentre si guarda bene, non è particolarmente spettacolare. Si può osservare che Kangaroo EA inizia eseguendo molto bene da qualche parte intorno 2007. Ho notato un altro piccolo problema qui: anche se ho disabilitato il filtro notizia, il giornale backtest visualizza messaggi circa la notizia. Una ricerca piuttosto lungo rivela che, anche se vengono visualizzati gli eventi di cronaca, vengono ignorati. L'autore è stato inoltre notificato su questo problema. Edit: questo problema così come quella che ho citato un paio di paragrafi di cui sopra sono stati hotfix lo stesso giorno in cui li ho riferito. Ora che è stato rapido. Per ottenere alcune figure realistiche drawdown, tento la stessa backtest con rischio 3. Il backtest iniziale (con 2,2 diffusione e l'impostazione fridayendhour non corretta) è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 1999-2010, rischio 3, filtro notizie disabilitato Diviene ora facilmente visibile che la EA inizia davvero a brillare dopo il 2007. Il risultato prelievo del 21,4 e ho il sospetto la sua nel segmento 1999-2006, in modo da procedere a ripetere il test, per dividendo il periodo in due segmenti: prima del 2007 e dopo il 2007. Come nota a margine, il prelievo di questo backtest usato per essere più di 33, prima ho fissato il parametro di diffusione e fridayendhour, che mi ha spinto a dividere il backtest in due. Ne consegue che il 21,4 prelievo dopo che questi sono stati corretti, probabilmente wouldn8217t ho fatto. Il 1999-2007 backtest iniziale (con 2,2 diffusione e l'impostazione fridayendhour non corretta) è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 1999-2007, rischio 3, filtro notizie disabile come si può vedere, prima del 2007 Kangaroo EA andrei stato impressionante a tutti. Tutto il rimbalzare su e giù della curva di equilibrio sicuramente guadagna il suo nome EA canguro. Avevo ragione, però: questo è dove il 21 prelievo era in agguato. Il 2007-2010 backtest iniziale (con 2,2 diffusione e l'impostazione fridayendhour non corretta) è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 2007-2010, rischio 3, filtro notizie disabilitato Messaggio del 2007, le cose prendono una svolta drastica per il meglio. La EA ha una curva di equilibrio bello, con un prelievo di 18. Il test iniziale, il prelievo è stata del 13, quasi in linea con la norma citata nei manuali (4 volte il rischio sarebbe 12, ma la differenza è accettabile) e I non hanno idea di come mai è andata quando la correzione dei parametri di prova. In ogni caso, sono sicuro che alcune persone saltare la pistola e rivendicare Kangaroo è la curva in forma, ma in qualche modo ne dubito fortemente dato la loro prova in avanti 2,5 mesi e la loro non-stronzate approccio di marketing. Credo che la sua progettata per il comportamento attuale del mercato, anche se non c'è nessun dire come, quando o se questo cambierà. Dal momento che per coincidenza dei dati di archivio notizie inizia a partire dal 2007, ancora una volta ignorare le avvertenze contenute nel manuale sulle modifiche dell'ora legale nei dati Metaquotes e attivare il filtro notizia comunque per vedere la differenza. Il 2007-2010 backtest iniziale (con 2,2 diffusione e l'impostazione fridayendhour non corretta) è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 2007-2010, rischio 3, filtro notizie abilitato Mentre colpisce ancora alcune perdite di arresto, il singhiozzo visibile al centro del backtest precedente è andato e la curva di equilibrio risultante è molto più agevole. Date le restanti colpi SL, credo che l'autore probabilmente sapeva quello che stava parlando quando avvertimento circa i dati Metaquotes e DST. Così, procedo per seguire infine le indicazioni manuali e utilizzare i dati tick per il test. Il file di dati AUDUSD tick è di circa 4 GB e a causa della limitazione MT4 2 GB per file devo dividerlo in due. Naturalmente, solo per farmi incazzare, 2007-2009 non si adatta a 2GB, quindi devo fare il 8220cut8221 alla fine di novembre 2008. Decido di provare con e senza il filtro notizia permesso di soddisfare la mia curiosità. Il backtest iniziale con le stesse impostazioni di quello di sotto, ma con un'impostazione non corretta fridayendhour è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 2007,03-2008,11, rischio 3, filtro notizie disabilitato Il primo test di cui sopra è con il filtro notizia disabilitato. Ha colpito SL tre volte e il prelievo relativo finito circa 17,8 perché due dei risultati SL erano abbastanza vicini l'uno all'altro. Nel complesso, l'identificazione classificare come prestazioni decenti, ma niente di entusiasmante. Il backtest iniziale con le stesse impostazioni di quello di sotto, ma con un'impostazione non corretta fridayendhour è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 2007,03-2008,11, rischio 3, filtro notizie abilitato Ora, quando si attiva il filtro notizia, il cambiamento è impressionante. Nessuno dei tre SL di cui sopra sono stati colpiti e la tabella di equilibrio è perfettamente liscia. Infine, questo non solo soddisfa le mie aspettative, ma anche li supera. Il suo solo meno di un paio di anni, però, così proviamo lo stesso stunt per 2008,11-2010,12. Il backtest iniziale con le stesse impostazioni di quello di sotto, ma con un'impostazione non corretta fridayendhour è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 2008,11-2010,12, rischio 3, filtro notizie disabilitato Il backtest con i rendimenti del filtro notizie disabilitati buoni risultati, ancora una volta, con successo uno SL e circa 12,7 drawdown, perfettamente in linea con la stima prelievo nel manuale. Nizza prestazioni, ma permette di vedere cosa succede con le notizie di evitare abilitato. Nota: nella versione iniziale, questo backtest aveva 2 risultati SL ma correggendo il fridayendhour riparato. Il backtest iniziale con le stesse impostazioni di quello di sotto, ma con un'impostazione non corretta fridayendhour è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 2008,11-2010,12, rischio 3, filtro notizie abilitato e la SL va via (inizialmente, una SL è rimasta a causa del commercio che si apre su un Venerdì). L'uomo, vorrei che più EA dovrebbero attuare un simile filtro di notizie Im abbastanza esaltato su questo, in particolare circa la capacità di backtest con le notizie evitamento. Vieni a pensarci bene, quello che vorrei è una caratteristica DST per farlo in realtà il lavoro con i dati Metaquotes. Più un database di notizie che si estende oltre 2007, ma credo che questo è solo un pio desiderio. Edit: solo un paio d'ore sono passati dopo la pubblicazione della rivista e ho già preso contatto con l'autore. I8217ve stati informati che il restante SL you8217re vedere nel backtest appena sopra questo paragrafo è causato dal fatto che il primo commercio è stato aperto su un Venerdì alle 01:00 e per qualche ragione, la versione finale aveva 1 invece di 0 per l'ora di fine Venerdì . In sostanza, l'EA isn8217t dovrebbe essere contrattazioni il Venerdì. E it8217s del tutto vero, se fosse evitando correttamente il venerdì, che ha colpito SL wouldn8217t essere lì. Una correzione è già stato rilasciato per questo problema, ma doesn8217t mandato di rifare tutti i test retrospettivi. I8217ve stato inoltre informato che il colore che stavo dissing di cui sopra è destinata ad essere un brown8221 8220kangaroo, che ovviamente mi sfuggiva. In ogni caso, certo, potrebbe essere, ma it8217s così vicino al brutto che potevano sputare l'un l'altro, aggiornamento dispiace: mentre it8217s superate alla luce del nuovo test, questo paragrafo rimarranno qui per la completezza di informazione. Per avere un'idea di come si svolge su uno spread più alto, ho eseguito i test retrospettivi due dati di graduazione con spread di 3 con il filtro notizia abilitato. Ho scelto 3 perché that8217s probabilmente la più alta you8217d ottenere e perché that8217s quello che ottengo sul conto dal vivo di seguito elencati. Il backtest iniziale con le stesse impostazioni di quello di sotto, ma con un'impostazione non corretta fridayendhour è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 2007,03-2008,11, rischio 3, filtro notizie abilitato, si diffuse 3 Il backtest iniziale con le stesse impostazioni quella qui sotto, ma con un'impostazione non corretta fridayendhour è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 2008,11-2010,12, rischio 3, filtro notizie abilitato, si diffuse 3 Come previsto, i rendimenti sono stati un po 'più basso, ma la curva di equilibrio sembra buono come ha fatto quando utilizza diffusione 2. Mi stavo preparando per un altro paio di colpi SL , ma non hanno mai verificato. A questo punto, mentre guardando i rendimenti, ho notato che il rischio di 3 doesnt esattamente produrre risultati spettacolari, così ho deciso di usare un rischio 5 sul mio conto dal vivo e anche per eseguire alcuni backtests dati tick con la stessa configurazione di rischio, che vi metto qui di seguito solo per darvi un'idea. Il backtest iniziale con le stesse impostazioni di quello di sotto, ma con un'impostazione non corretta fridayendhour è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 2007,03-2008,11, rischio 5, filtro notizie abilitato Il backtest iniziale con le stesse impostazioni quella qui sotto, ma con un'impostazione non corretta fridayendhour è ancora disponibile qui. Kangaroo EA 2008,11-2010,12, rischio 5, filtro notizie abilitato In sostanza, il prelievo potenziale per posizione SL è leggermente aumentata, come previsto: secondo TulipFX, dovrebbe essere intorno a 20 con rischio 5, ma da quello che possiamo vedere nel backtest, si raggiunto solo 17. Credo che couldve probabilmente andato più bassa, ma è difficile da dire. Tuttavia, io tipo di piace che lo sviluppatore fornisce una formula che consente facilmente all'utente calcolare il potenziale prelievo in funzione del rischio. Il suo non del tutto accurate in teoria può esserci SL colpisce a breve distanza l'uno dall'altro, ma da ciò che può essere visto nelle backtests, la sua abbastanza buona. Edit: il post di Dennis sulla pagina test in avanti solleva un problema valido. Quali sono i rendimenti attesi per Kangaroo EA. What8217s il finanziamento minimo è necessario essere in grado di pagare il canone mensile dai suoi guadagni medi Così, ho deciso di guardare dentro un po 'di più attraverso la fusione del filtro attivato due notizie backtests dati tick. Ai fini di un calcolo semplice, ho usato MT intelligence per l'unione e ho provveduto a usare un formato standard 0.5 molto per tutti i commerci (l'obiettivo era una messa a punto utilizzando rischio 5 ed un bilancio iniziale di 10000). Ho provveduto a tracciare il lordo incassato profitloss e qui sotto potete vedere il grafico ha portato per la Misura di lotto 0.5. Gross incassato profitloss 2007,04-2010,12 utilizzando 0,5 sacco esportare i dati in un file CSV sono stato in grado di determinare un rendimento medio del 623 al mese con 0,5 lotti (0,5 è il risultato di correre il rischio 5 su un equilibrio di 10000), il che significa un rendimento medio di 6,23 al mese, senza considerare compounding. Dopo aver eseguito gli stessi calcoli per il rischio 3 (il csv è nello stesso archivio linkato sopra), sembra che il rendimento medio in questo caso sarebbe 3,74 al mese. Per riassumere, ipotizzando un costo di sottoscrizione di USD 40.5 (30 EUR 1.35): Rendimento medio per il rischio 5: 6.23 al mese. Equilibrio necessario per coprire il costo di sottoscrizione per il rischio 5: circa USD 650. Rendimento medio per il rischio 3: 3,74 al mese. Equilibrio necessario per coprire il costo di sottoscrizione per il rischio 3: circa USD 1100. 8230was pubblicato il 31.01.2011, ma I8217ve stato molto impegnato così ho iniziato a scrivere questo aggiornamento circa una settimana dopo solo. Gli autori hanno consegnato il loro promessa di lanciare nel mese di gennaio, ma è stato un po 'problematico rilascio, come ammesso nella loro 8220Bite fuori troppo much82308221 post sul blog. Per farla breve, credo che sia stato un po 'affrettata e ci sono stati un paio di patch subito dopo il rilascio. Il lato positivo, hanno risolto i problemi che sono scivolati tra loro test in un tempo record 8211 5.11 è stato rilasciato un paio di giorni dopo il 5,0, il fissaggio di tutti i problemi segnalati dagli utenti e c'era anche un 5.1 e un aggiornamento rapido intermedia tra il due versioni. Tuttavia, come ho avuto modo di sottolineare agli autori tramite un paio di estensivi, la versione EURUSD aveva ancora alcune stranezze che hanno avuto un po 'più tempo per risolvere, vale a dire alcuni problemi con gli ordini limite. Nel frattempo, lo sviluppatore non raccomandato di eseguire il EURUSD EA vivo, ma, a partire dal 01.03.2011, v5.9 è fuori ed i problemi vengono risolti in modo da dovrebbe ora essere in forma per migliorare l'equilibrio dei conti live. Dato il fatto che v5.11 era prima v5.9 immagino quest'ultima avrebbe dovuto effettivamente v5.90, ma that8217s solo un problema delle versioni minore. Da quello che gli autori hanno da dire, mi risulta che v6.0 sta per essere molto simile a v5.9, ma con un paio di piccoli miglioramenti, che è probabilmente quello che li ha spinti a impostare questo numero di versione, per ora. Quindi, what8217s nuova Principalmente il fatto che ora there8217s un EA aggiuntivo che funziona su EURUSD, molto diverso dal primo, con una propria DLL e indicatori. Oltre a questo, sono stati aggiunti alcuni controlli per prevenire alcuni problemi l'EA stava avendo con i broker che didn8217t onorano l'ordine data di scadenza in attesa, un cambiamento che permette il rischio di entrare in un doppio valore e miglioramenti al newsfilter, il più riconoscibile è che la sua display carta è un po 'più sexy. Parlando di display grafico, l'EURUSD HUD è una piacevole guardare blu, anche se il display grafico AUDUSD è ancora messicano-food-diet-canguro-poo-marrone. La versione 5.9 introduce anche un paio di parametri che gestiscono le situazioni in cui traffici potrebbero aperto ad entrambe le coppie e consentire limitando il rischio che in tali casi. L'EURUSD EA funziona su più o meno la stessa logica come la sua sorella AUDUSD, ma invece di uno stop loss di 60 pip ha 120 pips invece di max 6 commerci si apre solo fino a 3, che porta ad uno scenario piuttosto complesso simili. Il suo take profit è di 18 pips e differenza del suo fratello AUDUSD, negozia solo in determinate ore: 6 GMT 8211 23 GMT, in modo per lo più durante l'Europa amp sessioni degli Stati Uniti. Avrete notato che ho sviluppato le procedure di dati di spunta un po 'più dopo l'articolo originale Kangaroo EA è stato scritto, così ho deciso di fornire anche alcune nuove estensivi per AUDUSD in aggiunta a quelle per EURUSD. In aggiunta a ciò, ci sono stati anche alcuni aggiornamenti su AUDUSD quindi ero abbastanza ansioso di vedere il backtest della nuova versione, questa volta in un unico pezzo, invece di molti. La versione testata è stata, naturalmente, 5.9 e le due seguenti estensivi sono stati condotti utilizzando i dati tick e uno spread fisso di 2.0 per entrambe le coppie, su un terminale GOMarkets. Kangaroo EA v5.9 EURUSD periodo 2007-2011, spuntare i dati, le impostazioni predefinite Kangaroo EA v5.9 AUDUSD periodo 2007-2011, spuntare i dati, le impostazioni predefinite Ormai we8217ve arrivare ad avere grandi aspettative da Kangaroo EA e sicuramente doesn8217t non riescono a soddisfare le loro: le tabelle risultanti mostrano una curva di equilibrio molto liscia e non c'era singolo di successo SL nelle estensivi. Guardando sotto il cofano un po ', si nota un prelievo relativa massima di poco più di 16 per entrambi i test. Diverse persone mi ha inviato un'email in passato e ha chiesto come può essere possibile in quanto la tabella di equilibrio non mostra alcun prelievo a tutti. La risposta è semplice: MT4 calcola anche la drawdown galleggiante 8211 il più alto prelievo percentile che è stato esposto durante il backtest su una serie di posizioni aperte, anche se le posizioni non sono stati chiusi con un utile negativo. It8217s pena ricordare che secondo le specifiche author8217s, in teoria, eseguendolo con un rischio di 5 come ho fatto in queste backtests comporterebbe un 20 prelievo in caso di SL pieno 16 non è lontano dalla 20, che significa che almeno una volta in ogni backtest deve essere stato un po 'a rischio, ma sembra essere stato in grado di chiudere senza colpire SL comunque. Parlando di SL, I8217ve parlato con alcune persone tramite posta elettronica e anche nei commenti degli articoli, se non ricordo male: il fatto che si doesn8217t colpito qualsiasi SL in backtests non offre alcuna certezza che non sarà colpito un SL in futuro sicuro, it8217s una buona indicazione del suo comportamento e il suo filtro notizia è estremamente utile, ma there8217s nessun qualcosa come un EA che non perde mai, così ad un certo punto in un futuro più o meno lontano finirà per colpire un SL e si dovrebbe prepararsi a essa: utilizzare le specifiche TulipFX (drawdown potenziale rischio 4) per configurare il rischio in modo tale che se dovesse colpire un SL, è won8217t fanno si sbatte la testa contro un muro. Tornando ai backtests, a me sembra che AUDUSD mantenuto lo stesso we8217ve prestazioni costanti visto nelle backtests più anziani, che ormai ha anche confermato in fase di test in avanti. Per quanto riguarda EURUSD, sembra opportuno per l'esecuzione dal vivo. Devo ammettere che ho aggiunto alla account di prova in avanti su 01.03.2011 (tale modifica è datata 09.03.2011), prima ancora di backtesting v5.9, ma I8217ve visto i estensivi di v5.11 e sono stati anche guardando bene così, non appena come hanno dato la 8216go8217 per vivere, ho aggiunto la coppia sul conto dal vivo e abbastanza presto dopo che, già iniziato ad operare e avere risultati positivi. I8217ve fuse i risultati e ha tracciato la distribuzione di ritorno in un modo simile a come l'ho fatto per il backtest originale, ma vi won8217t portava con l'immagine e I8217ll solo dirvi il risultato: quando si esegue con un rischio di 5, la media mensile ritorno è 12.52, più o meno il doppio di quanto è stato per AUDUSD solo. Considerando il già citato 20 prelievo (utilizzando lo stesso rischio 5) nel caso improbabile di un colpo stop loss, questo significa che l'EA avrebbe bisogno di circa due mesi per recuperare. Questo mi fa casualmente sproloquio di un malinteso comune nel mondo del trading. Molte persone credono che se il tuo account subisce un prelievo di 20 (prenotato), si deve fare 20 per tornare a quello che era, che è completamente falso. Pensateci 8211 let8217s suppone che si abbia un account 100 e soffre a 20 prelievo, ottenendo così a 80. Per tornare al 100, il conto sarebbe naturalmente dovuto fare 20. Tuttavia, dal momento che it8217s ora a 80, il 20 ha per fare indietro è ora 20 100 80 25 per cento del conto. Come una linea di fondo, quello che sto dicendo è che il più grande è il prelievo, il più difficile da ottenere da esso, che è il motivo per cui vi consiglio di usare sempre minor rischio, se possibile. Conclusione A giudicare dai dati estensivi tick sopra e il test in avanti TulipFX, mi piace Kangaroo EA. Un sacco. Si dà una certa sensazione che un sacco di pensiero è andato in esso. Il contenuto del sito TulipFX è rinfrescante, la sua sicuramente non un acchiappamosche per i newbie media Forex e questo sta a dimostrare la capacità di soddisfare il trader Forex stagionato, theyre serio e significano affari. Passando attraverso le poche mail che ho scambiato con l'autore, posso dire io ho mai incontrato nessun altro sviluppatore così fiducioso nel loro prodotto. Unfortunately, since 01.12.2012, the developer has closed the gates for new users and the EA is no longer available for sale. The EA is licensed to run on two demo accounts and a single live account, but these can be easily changed using a webpage. The manual says you can change them once every three days. Forward test Running since 01.12.2010 on a LiteForex real account, with all the settings set to their default values, including the risk (which is set to 5 by default): Edit 01.03.2012: as the vendor has advised, running Kangaroo on cent accounts does not seem to be a very good idea. My account has taken quite a bunch of SL hits that the vendor8217s live account wasn8217t even close to. Since the performance of the EA was very good lately, earlier this year (12.01.2012) I decided to start another account for it, this time on PrivateFX and running only the AUDUSD EA, with the default settings: Details and links Versions used in backtesting: various (4.0 up to 5.9) Version in forward testing: 6.4 (went through all since 4.0) Currency pairs amp timeframes: AUDUSD M5, EURUSD M5 Kangaroo EA home Buy Kangaroo EA The TulipFX whitepaper This entry was posted by birt on December 2, 2010 at 1:09 PM, and is filed under Reviews. Follow any responses to this post through RSS 2.0.You can leave a response or trackback from your own site. In fact, even if in principle fxbook vendor looks nice, unfortunatelly the only balance curve that we can try to replicate is the backtest. Let me say that if the backtest (done by us and not by the vendor) looks very similar with the fxbook 8220live8221 we have more chance that the product is robust and 8230 the vendor didn8217t play with switching off the EA when the market condition are not in favor of the EA strategy. Than I fully agree that the backtest itself doen8217t mean too much but also the fxbook done by the vendor doen8217t means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us. I dont8217 understand why you put togheter Kangoroo and Robin, they looks very different on this, one of the Robin strong capability, in my opinion is that the fxbook and the backtest are very similar, then even if the EA strategy backtest shows a medium size drawdown, you can believe that what yoo backtest with Robin (than what you optimize with WFA) have serious chances to happen in the real world: robinvolforward-backtest-comparison 564 written by GEOakes October 15, 2012 (4 years ago) Since I can assume you are talking about the EURUSD pair as you posted on the TulipFX form before you asked for a refund, Tulip didn8217t switch off the EA without telling the user community that everyone should turn off the EA. Maybe I8217m missing something still, but is that wrong to say to trade or not to trade the EA Yea, can8217t back test worth a darn, but all a 99 back test give you is a guide and a way to optimize the EA8230not how it performs broker to broker. In talking with Dutch and Ozzie, yes, even with their updates to the news and minor tweaks in the code, there will be SLs in the backtests of the EURUSD. There have also been near misses on the AUDUSD. This year, one of my accounts hit a SL on the AUDUSD on a spike that my other brokers didn8217t get. But overall, my equity curve looks like the LIVE REAL Tulip account on myfxbook. Personally, I wish they would have closed the sales, but I hope too many people don8217t buy at the last minute, then want a refund becuase a backtest fails for them as there may have been someone trying to save up for that license. Even birt8217s accounts can see different results with different brokers. Heck, I have had the same broker, same VPS, same type of accounts, and can witness one account take the trade and one account that doesn8217t. So how much faith will I put in a back test of this EA, not too much. 100, I agree there is value in backtesting, but somehow, the Tulip folks got a receipie that works. And about 98 of the EAs out there will fail, or should not be used during certain market conditions. But, if you want to say that 8220the fxbook done by the vendor doent means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us.8221 8211 I guess what special power does 8216us8217 bring that never coded the Kangaroo to being with, put filters around the news that matters, and spent 1000 of hours getting it to work. Will there be SLs in the future on this, sure. Do we need more F. U.D. no. I believe TulipFX announced that Lollipop is only going to be offered as a MAM service. Too bad, it looked like an EA with good potential, judging by what I8217ve seen on the website. As for MDP, if it came up with a minus on demo, it would8217ve likely scored an even bigger minus live. It8217s an EA with a temper and very fussy about its trading conditions. Generally it8217s advisable to stay away from such tick scalpers unless you know exactly what you8217re doing and you8217re prepared to invest a lot of time and money into getting them profitable. TulipFx spat their dummy and cancelled somebody8217s Kangaroo licence when someone tried to (i. e. asked whether they could) on-sell their copy. I8217m stuck with two copies that don8217t work any more. Steer clear of TulipFx. They are running a PAMM that was originally based upon the Kangaroo EA. I8217ve heard that it8217s a loser. Kangaroo EA was downed by the major MT4 update and never worked under MT5 602 written by Stephen January 25, 2015 (2 years ago) Kangaroo is still going strong and will be disappointed when it finally dies a death. You should still be able to run your license but you need MT4 v506 and under, and don8217t expect any support. If you can get to the forums you can enable your license with your trading account. Also get some support from other users, but not the authors, there was apparently a falling out between the partners. 603 written by birt January 27, 2015 (2 years ago) Yeah, there was some sort of 8220going separate ways8221 from what I gather, but I don8217t know any details. The licenses are still working BUT you have to find a broker that lets you log in with MT4 build 509 which might not be very easy. Forex Kangaroo EA TulipFX Review Today we have a new expert advisor that is hopping up on all of us. Really, yes really, we are going to be looking at a system known as the Forex Kangaroo EA . It may make you want to bounce, but this forex software is actually worthy of a long look. There are a few things off the bat we like about the Forex Kangaroo EA . This is that it is not associated with the forex product assembly line which seems to run through clickbank and does not follow the traditional sales page look. TulipFX believes to be a different type of forex robot development group and we surely hope this is true. The second thing we like about the Kangaroo EA is that it has great forex results. Just look below and we have some posted for you to check out right away. These are certainly the type of results that would have us hopping like kangaroos, but lets discuss a little more about this ea and the potential it offers our forex trading accounts. The kangaroo ea results were started on the 15th of September and the forex equity curve shows just solid growth. Along with the system you get the following benefits: 60 Day Guarantee Solid Support Free Updates Proactive News avoidance algorithm We really like what we see from the Forex Kangaroo EA from TulipFX. It has a lot to offer and there looks to be no issues with giving this one a shot. All the signs that we usually see that turn us off an EA are not here so if you want to bounce around like a kangaroo go ahead, we won8217t stop you. We will be trying kangaroo ea very soon, if you have any interesting information about this review or product feel free to leave a comment below. We will be adding to the forex kangaroo ea review every once and a while so please check back for more updates as well. If you were a previous subscriber to the Kangaroo EA, lost money with it, and thought maybe the discontinuation of the monthly subscription would perhaps entitle you to trade it again, DON8217T. Don8217t even bother sending an email asking about it. Never mind you paid around 200 initially, then maybe lost a couplethree months subscription fees on it. Not counting how much principal you lost on top of that. They won8217t bother answering it. Very professional approach Ozzie, Dutch. Yes I agree this EA is the best, I bought a copy in February started off on 0.35 lots and now up to 0.46 lots it has made me just over 1800 AUD I8217ve also only had it trade only once this week but that8217s ok. I like the new version 6.0 the back tests are more profitable. It is well worth buying this EA